Kredittrisiko: Hva er forskjellen mellom Basel (Capital) -modeller kontra Nedskrivningsmodeller?


Svar 1:

Dette spørsmålet kan tolkes på noen måter, men en verdifallsmodell kan generelt defineres som en modell som spår eller forutsier et "annet enn midlertidig" tap i verdsettelsen av en gitt portefølje av verdipapirer. Dette er mer eller mindre et regnskapskonsept som påvirker det som reflekteres som virkelig verdi av en verdipapirportefølje i en balanse, samt det som reflekteres som tap i resultatregnskapet.

Baselmodeller brukes til å beregne eller forutsi kapitalkostnaden på et produkt eller en aktivaklasse basert på en viss risikotype. Innspillene til disse modellene kan inneholde informasjon som for eksempel svekkelser. Til syvende og sist er ideen bak en Basel-beregning å kvantifisere mengden risiko du tar og sammenligne den med mengden tapabsorberende kapital banken har.

Derfor vil verdifall eller tap i porteføljen din direkte påvirke beregningen av kapital banken har.